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设置短信转接来电号码通常指的是设置呼叫转移功能，将打来的电话自动转移到另一个号码上。短信转接并不是一个常见的术语，但如果你指的是将短信也转移到另一个号码上，那么需要明确的是，手机本身并不支持直接将短信转移至另一个号码的功能。不过，你可以通过以下步骤设置来电的呼叫转移。
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“电话”或“通话设置”选项。
3、在设置中寻找到“呼叫转移”或“来电转接”选项。
4、根据手机屏幕的提示，选择激活呼叫转移的方式，如“全部转移”、“占线时转移”、“无人接听时转移”等。
5、输入要转移的电话号码，确保号码正确无误。
6、确认并保存设置。
具体的操作步骤可能会因手机型号、操作系统版本的不同而有所差异，建议参考手机说明书或联系手机制造商的客服进行咨询，设置呼叫转移功能可能会产生一定的费用，具体费用需咨询运营商。
如果你确实需要将短信转移到另一个号码上，可能需要考虑其他第三方工具或应用，或者通过运营商的客服来了解和实现这一功能，但请注意，不是所有的手机或运营商都支持这种功能，具体还需根据实际情况来确定。